Kategorie: Ekonometria i badania operacyjne , Finanse , Szkoły policealne. Szkoły wyższe

Isbn: 9788375266771

Ean: 9788375266771

Liczba stron: 320

Format: 16.9x24.0cm

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych. Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych: Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe] Szacowanie wartości zagrożonej (VaR] Regresja kwantylowa (modele CAViaR) Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Oprawa: miękka

Rok wydania: 2009

Wydawca: Wolters Kluwer Polska

Podtytuł: Metody ekonometrii finansowej

Miejsce wydania: Kraków